É 50% de cura:

Já se sabe que os exercícios são recomendados para aliviar o estresse, melhorar a circulação, emagrecer e ter uma vida mais saudável. Mas o que pouca gente ainda sabe é do poder que a atividade física no combate a uma doença que tem atingido cada vez mais a população de todas as idades: a depressão.
Os exercícios físicos proporcionam bem-estar, já que durante a atividade, o organismo produz endorfina e serotonina, neurotransmissores que amenizam a dor e traz prazer. Quando estas substâncias circulam pelo corpo, melhoram a memória e a disposição física e mental, deixam o sistema imunológico mais forte contra doenças oportunistas e tendem a amenizar a sensação de tristeza e desânimo.
Para que os efeitos sejam sentidos, é necessário que o paciente pratique exercícios regularmente, contando com o incentivo de alguém próximo. No início, praticar exerícios em dupla é o mais indicado, mas com o tempo e possível promover as atividades coletivas, principalmente os esportes ao ar livre .

Para que os efeitos sejam sentidos, é necessário que o paciente pratique exercícios regularmente, contando com o incentivo de alguém próximo. No início, praticar exerícios em dupla é o mais indicado, mas com o tempo e possível promover as atividades coletivas, principalmente os esportes ao ar livre.

Se acha que tem sintomas de depressão, procure um psicólogo para passar por uma avaliação clínica e saber como proceder. Quanto mais cedo se descobre a doença, mais rápido é possível reverter o quadro .
(fonte:http://bemleve.bolsademulher.com/fitness/exercicios-x-depressao/3740)